Ambrosio Ortiz-Ramírez
Title
Cited by
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Year
Valuación de opciones europeas sobre AMX-L, WALMEX-V y GMEXICO-B: Calibración de parámetros de volatilidad estocástica con funciones cuadráticas de pérdida
AO Ramírez, FV Martínez, MD Bustamante
El trimestre económico, 943-988, 2014
6*2014
Valuación de una nota estructurada que liga el rendimiento de un índice bursátil con los pagos de un bono y un derivado
AO Ramírez, FV Martínez, FL Herrera
Estocástica: finanzas y riesgo 1 (2), 49-62, 2017
52017
Riesgo de crédito: Un enfoque de cópulas y valores extremos
S Cruz-Aké, F Venegas-Martínez, A Ortiz-Ramírez
eseconomía, 7-33, 2010
42010
Valuación de opciones asiáticas versus opciones europeas con tasa de interés estocástica
AO Ramírez, MTVM Palacios
Contaduría y Administración 61 (4), 629-648, 2016
32016
Un modelo GARCH de valuación de derivados: una aplicación a opciones europeas sobre el IPC
AO Ramírez, AS Daza, F Venegas-Martínez
Análisis Económico 26 (62), 31-50, 2011
32011
The Google trends effect on the behavior of the exchange rate Mexican peso-US dollar
MD Bustamante, AH del Valle, AO Ramírez
Contaduría y administración 64 (2), 1-14, 2019
22019
Valuación de opciones asiáticas con precio de ejercicio flotante igual a la media aritmética: un enfoque de control óptimo estocástico
MTV Martínez-Palacios, A Ortiz-Ramírez, JF Martínez-Sánchez
Revista mexicana de economía y finanzas 12 (4), 389-404, 2017
22017
Una nota sobre la sensibilidad de los parámetros del modelo de volatilidad estocástica de Heston
FV Martinez, AO Ramirez, FL Herrera
Quantitativa 1 (1), 81-103, 2012
22012
Valuación de opciones asiáticas versus opciones europeas con tasa de interés
A Ortiz Ramírez, MTV Martínez Palacios
Contaduría y administración 61 (4), 629-648, 2016
12016
R., Villao S., F., & Ramírez A., H.(2013). Planeación estratégica de tecnologías de la información y comunicación
A Ramírez
Ciencia y Tecnología 5, 53-65, 0
1
Decisiones óptimas de consumo y portafolio con opciones asiáticas de tipo americano en un modelo de equilibrio general dinámico estocástico.
V Martínez-Palacios, M Teresa, A Ortiz-Ramírez, F Venegas-Martínez
Análisis Económico 35 (89), 2020
2020
Portafolios de inversión con medidas alternativas de riesgo
A Ortiz-Ramírez, LF Leyva-Sosa, MTV Martínez-Palacios
PANORAMA ECONÓMICO 15 (29), 139-169, 2019
2019
Valuación de opciones asiáticas mediante ecuaciones diferenciales parciales y simulación Monte Carlo
AM González, AO Ramírez
Matemáticas y sus Aplicaciones 12, 85-106, 2019
2019
Consumo e inversión óptimos y valuación de opciones asiáticas en un entorno estocástico con fundamentos microeconómicos y simulación Monte Carlo
A Matías González, MTV Martínez-Palacios, A Ortiz-Ramírez
Revista mexicana de economía y finanzas 14 (3), 397-414, 2019
2019
Efecto de las tendencias de Google en el comportamiento del tipo de cambio peso mexicano-dólar estadounidense
M Durán Bustamante, A Hernández del Valle, A Ortiz Ramírez
Contaduría y administración 64 (2), 0-0, 2019
2019
On the pricing of Asian options with geometric average of American type with stochastic interest rate: A stochastic optimal control approach
MTV Martínez-Palacios, A Hernández-Del-Valle, A Ortiz-Ramírez
Journal of Dynamics & Games 6 (1), 53, 2019
2019
VaR y CVaR con cópulas elípticas: una aplicación a portafolios de inversión bivariados con análisis retrospectivo
JT Guzmán, TP Martínez, AO Ramírez
Matemáticas y sus Aplicaciones 10, 121-154, 2018
2018
Escenarios Monte Carlo para estrategias con expectativas de baja volatilidad cambiante mediante opciones europeas de compra y venta
HAO Aguayo, AO Ramírez, CB Pacheco
Estocástica: finanzas y riesgo 5 (1), 65-94, 2017
2017
Generación de curvas y superficies de volatilidad implícita con parámetros de volatilidad estocástica calibrados con funciones de pérdida y evolución diferencial
AO Ramírez, JCT García, B Vallejo-Jiménez
Matemáticas y sus Aplicaciones 8 8, 87-110, 2017
2017
Valuación de una nota estructurada que vincula el rendimiento de un bono cupón cero con una opción en un portafolio de inversión
HAO Aguayo, AO Ramírez, FV Martínez
Estocástica: FINANZAS Y RIESGO 7 (2), 201-235, 2017
2017
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